EDP Sciences 1775719431 20260409 fre

laboutique.edpsciences.fr-001386 03 01 01 001386 03 9782759817795 15 9782759817795 00 BA 02 1 mm 01 1 mm 08 1 gr 10 01 02 PratiqueR 01 01 Séries temporelles avec R 1 A01 01 A1509 Yves Aragon Aragon, Yves Yves Aragon Yves Aragon est professeur honoraire de l'Université Toulouse-1-Capitole. 1 01 fre 01 fre 00 266 03 01 24 Izibook:Subject Informatique 24 Izibook:SubjectAndCategoryAndTags |Informatique| 20 séries « stationnaire » et « non stationnaire »;statistique;mathématique;lissage exponentiel;simulation 10 2011 COM014000 29 3194 01 000 01 004 06 05 00 Ce livre étudie sous un angle original le concept de « série temporelle », dont la complexité théorique et l’utilisation sont souvent source de difficultés. La théorie distingue par exemple les notions de séries « stationnaire » et « non stationnaire », mais il n’est pas rare de pouvoir modéliser une série par deux modèles incompatibles. De plus, un peu d’intimité avec les séries montre qu’on peut s’appuyer sur des graphiques variés pour en comprendre assez rapidement la structure, avant toute modélisation.Ainsi, au lieu d’étudier des méthodes de modélisation, puis de les illustrer, l’auteur prend ici le parti de s’intéresser à un nombre limité de séries afin de trouver ce qu’on peut dire de chacune. Avant d’aborder ces études de cas, il procède à quelques rappels et présente les graphiques pour séries temporelles générées avec R. Il revient ensuite sur des notions fondamentales de statistique mathématique, puis révise les concepts et les modèles classiques de séries. Il présente les structures de séries temporelles dans R et leur importation. Il revisite le lissage exponentiel à la lumière des travaux les plus récents. Un chapitre est consacré à la simulation. Sept séries sont ensuite étudiées en confrontant plusieurs approches.[…] la lecture de cet ouvrage, couplée avec les mises en œuvre qui y sont indiquées, permettra au lecteur de s’initier à la démarche à suivre, dès les « explorations » qui précèdent les modélisations, devant des séries de natures différentes et, surtout, impliquant des questionnements divers en fonction des besoins des fournisseurs et utilisateurs… De cet ouvrage ressort en particulier une « déontologie » dans l’approche d’une série temporelle, faite d’opiniâtreté dans la recherche du (ou des) modèle(s) pertinent(s) et de lucidité devant ce que les modèles « captent » ou ne captent pas. 03 00 Ce livre étudie sous un angle original le concept de « série temporelle », dont la complexité théorique et l’utilisation sont souvent source de difficultés. La théorie distingue par exemple les notions de séries « stationnaire » et « non stationnaire », mais il n’est pas rare de pouvoir modéliser une série par deux modèles incompatibles. De plus, un peu d’intimité avec les séries montre qu’on peut s’appuyer sur des graphiques variés pour en comprendre assez rapidement la structure, avant toute modélisation.Ainsi, au lieu d’étudier des méthodes de modélisation, puis de les illustrer, l’auteur prend ici le parti de s’intéresser à un nombre limité de séries afin de trouver ce qu’on peut dire de chacune. Avant d’aborder ces études de cas, il procède à quelques rappels et présente les graphiques pour séries temporelles générées avec R. Il revient ensuite sur des notions fondamentales de statistique mathématique, puis révise les concepts et les modèles classiques de séries. Il présente les structures de séries temporelles dans R et leur importation. Il revisite le lissage exponentiel à la lumière des travaux les plus récents. Un chapitre est consacré à la simulation. Sept séries sont ensuite étudiées en confrontant plusieurs approches.[…] la lecture de cet ouvrage, couplée avec les mises en œuvre qui y sont indiquées, permettra au lecteur de s’initier à la démarche à suivre, dès les « explorations » qui précèdent les modélisations, devant des séries de natures différentes et, surtout, impliquant des questionnements divers en fonction des besoins des fournisseurs et utilisateurs… De cet ouvrage ressort en particulier une « déontologie » dans l’approche d’une série temporelle, faite d’opiniâtreté dans la recherche du (ou des) modèle(s) pertinent(s) et de lucidité devant ce que les modèles « captent » ou ne captent pas. 02 00 Ce livre étudie sous un angle original le concept de « série temporelle », dont la complexité théorique et l’utilisation sont souvent source de difficultés. La théorie distingue par exemple les notions de séries « stationnaire » et « non stationnaire », mais il n’est pas rare de pouvoir modéliser une série par deux mod... 21 00 06 01 https://laboutique.edpsciences.fr/produit/852/9782759819942/series-temporelles-avec-r 01 00 03 02 https://laboutique.edpsciences.fr/system/product_pictures/data/009/982/100/original/9782759817795-PratiqueR-series_couv-sofedis.jpg 17 14 20240913T172522+0200 15 00 04 02 01 E107 04 9782759817795-PratiqueR-series_sommaire.pdf 05 0.17 06 b61b55ede314ed1ce49c74f5434d44ee https://laboutique.edpsciences.fr/extract/996?filename=9782759817795-PratiqueR-series_sommaire.pdf&md5sum=b61b55ede314ed1ce49c74f5434d44ee&size=173354&title=Sommaire+du+livre 17 14 20161005T134856+0200 16 00 04 01 https://laboutique.edpsciences.fr/extract/996/preview 01 P1 EDP Sciences 01 01 P1 EDP Sciences 17 avenue du Hoggar - PA de Courtaboeuf - 91944 Les Ulis cedex A http://publications.edpsciences.org/ 04 01 00 20160310 19 00 20160310 2026 06 3052868830012 01 WORLD 27 03 9782759819942 15 9782759819942 WORLD 08 EDP Sciences 04 01 00 20160310 03 01 D1 EDP Sciences 21 04 05 01 02 1 00 21.00 01 5.50 1.09 EUR laboutique.edpsciences.fr-R000997 03 01 01 R000997 00 ED E107 02 01 01 Séries temporelles avec R 01 fre 01 fre 08 266 03 22 1614459 17 01 P1 EDP Sciences 01 01 P1 EDP Sciences 17 avenue du Hoggar - PA de Courtaboeuf - 91944 Les Ulis cedex A http://publications.edpsciences.org/ 02 01 001387 03 9782759819942 15 9782759819942 03 01 D1 EDP Sciences 45 03 laboutique.edpsciences.fr-001387 03 01 01 001387 03 9782759819942 15 9782759819942 10 EA E107 10 02 01 R000997 ED E107 1 10 01 02 PratiqueR 01 01 Séries temporelles avec R 1 A01 01 A1509 Yves Aragon Aragon, Yves Yves Aragon Yves Aragon est professeur honoraire de l'Université Toulouse-1-Capitole. 1 01 fre 01 fre 08 266 03 01 24 Izibook:Subject Informatique 24 Izibook:SubjectAndCategoryAndTags |Informatique| 20 séries « stationnaire » et « non stationnaire »;statistique;mathématique;lissage exponentiel;simulation 10 2011 COM014000 29 3194 01 000 01 004 06 05 00 Ce livre étudie sous un angle original le concept de « série temporelle », dont la complexité théorique et l’utilisation sont souvent source de difficultés. La théorie distingue par exemple les notions de séries « stationnaire » et « non stationnaire », mais il n’est pas rare de pouvoir modéliser une série par deux modèles incompatibles. De plus, un peu d’intimité avec les séries montre qu’on peut s’appuyer sur des graphiques variés pour en comprendre assez rapidement la structure, avant toute modélisation.Ainsi, au lieu d’étudier des méthodes de modélisation, puis de les illustrer, l’auteur prend ici le parti de s’intéresser à un nombre limité de séries afin de trouver ce qu’on peut dire de chacune. Avant d’aborder ces études de cas, il procède à quelques rappels et présente les graphiques pour séries temporelles générées avec R. Il revient ensuite sur des notions fondamentales de statistique mathématique, puis révise les concepts et les modèles classiques de séries. Il présente les structures de séries temporelles dans R et leur importation. Il revisite le lissage exponentiel à la lumière des travaux les plus récents. Un chapitre est consacré à la simulation. Sept séries sont ensuite étudiées en confrontant plusieurs approches.[…] la lecture de cet ouvrage, couplée avec les mises en œuvre qui y sont indiquées, permettra au lecteur de s’initier à la démarche à suivre, dès les « explorations » qui précèdent les modélisations, devant des séries de natures différentes et, surtout, impliquant des questionnements divers en fonction des besoins des fournisseurs et utilisateurs… De cet ouvrage ressort en particulier une « déontologie » dans l’approche d’une série temporelle, faite d’opiniâtreté dans la recherche du (ou des) modèle(s) pertinent(s) et de lucidité devant ce que les modèles « captent » ou ne captent pas. 03 00 Ce livre étudie sous un angle original le concept de « série temporelle », dont la complexité théorique et l’utilisation sont souvent source de difficultés. La théorie distingue par exemple les notions de séries « stationnaire » et « non stationnaire », mais il n’est pas rare de pouvoir modéliser une série par deux modèles incompatibles. De plus, un peu d’intimité avec les séries montre qu’on peut s’appuyer sur des graphiques variés pour en comprendre assez rapidement la structure, avant toute modélisation.Ainsi, au lieu d’étudier des méthodes de modélisation, puis de les illustrer, l’auteur prend ici le parti de s’intéresser à un nombre limité de séries afin de trouver ce qu’on peut dire de chacune. Avant d’aborder ces études de cas, il procède à quelques rappels et présente les graphiques pour séries temporelles générées avec R. Il revient ensuite sur des notions fondamentales de statistique mathématique, puis révise les concepts et les modèles classiques de séries. Il présente les structures de séries temporelles dans R et leur importation. Il revisite le lissage exponentiel à la lumière des travaux les plus récents. Un chapitre est consacré à la simulation. Sept séries sont ensuite étudiées en confrontant plusieurs approches.[…] la lecture de cet ouvrage, couplée avec les mises en œuvre qui y sont indiquées, permettra au lecteur de s’initier à la démarche à suivre, dès les « explorations » qui précèdent les modélisations, devant des séries de natures différentes et, surtout, impliquant des questionnements divers en fonction des besoins des fournisseurs et utilisateurs… De cet ouvrage ressort en particulier une « déontologie » dans l’approche d’une série temporelle, faite d’opiniâtreté dans la recherche du (ou des) modèle(s) pertinent(s) et de lucidité devant ce que les modèles « captent » ou ne captent pas. 02 00 Ce livre étudie sous un angle original le concept de « série temporelle », dont la complexité théorique et l’utilisation sont souvent source de difficultés. La théorie distingue par exemple les notions de séries « stationnaire » et « non stationnaire », mais il n’est pas rare de pouvoir modéliser une série par deux mod... 21 00 06 01 https://laboutique.edpsciences.fr/produit/852/9782759819942/series-temporelles-avec-r 01 00 03 02 https://laboutique.edpsciences.fr/system/product_pictures/data/009/982/100/original/9782759817795-PratiqueR-series_couv-sofedis.jpg 17 14 20240913T172522+0200 16 00 04 01 https://laboutique.edpsciences.fr/extract/996/preview 01 P1 EDP Sciences 01 01 P1 EDP Sciences 17 avenue du Hoggar - PA de Courtaboeuf - 91944 Les Ulis cedex A http://publications.edpsciences.org/ 04 01 00 20160310 19 00 20160310 2026 06 3052868830012 01 WORLD 13 03 9782759817795 15 9782759817795 WORLD 08 EDP Sciences 04 01 00 20160310 03 01 D1 EDP Sciences 20 04 05 01 02 1 00 14.99 01 5.50 0.78 EUR 01 04 06 01 02 1 00 50.99 01 5.50 0.78 EUR 01 04 06 01 02 1 00 55.99 01 5.50 2.92 USD 01